Зерновые трейдеры получили массу эмоций после выхода отчетности USDA
USDAНо радость быков была недолгой, как только трейдеры увидели оценку уже мировых запасов зерновых, от первоначального роста не осталось и следа. Оценка мировых запасов зерновых оказалась явно медвежьей. Мировые запасы пшеницы составили 182,26 млн. тонн, что существенно выше ожидавшихся 178,55 млн. тонн, мировые запасы кукурузы составили 125,29 млн. тонн, что значительно выше ожидавшихся 119,1 млн. тонн, мировые запасы соевых бобов составили 62,63 млн. тонн, против ожидавшихся 59,8 млн. тонн. Естественно в считанные минуты котировки фьючерсов на зерновые оказались уже на отрицательной территории.
Наилучший способ заработать на подобных колебаниях, это создать перед выходом отчета дельта нейтральную позицию по покупке волатильности (например, покупается опцион колл и продается кол-во фьючерсов соответствующих дельте, далее доход получается от дельта хеджа). Более рисковые трейдеры часто перед выходом отчета просто размещают заявки выше и ниже текущего рынка на несколько процентов, в расчете на то что в пылу послеотчетной суматохи удастся словить «шипы» и получить быструю прибыль. Надо сказать, что в последнее время эта незамысловатая стратегия частенько срабатывает и вчера был именно такой день.
запас зернаДля трейдеров, у которых нет доступа к торгам на CBOT напомню что зеркальные к СBOT контракты запушены Санкт-Петербуржской биржей и доступны в привычных стаканах рынка ФОРТС. Единственная разница заключается в том, что на CBOT контракты котируются в центах за бушель, а на ФОРТС в рублях за тонну. Для перевода цены необходимо цену CBOT умножить на К отражающий количество бушелей в одной тонне и на курс доллара сша. Одна тонна пшеницы (код на фортс GRK3) и соевых бобов (код на фортс SOK3) равна 36,7437 бушелей, одна тонна кукурузы (код на фортс CNK3) равна 39,3683 бушеля. Например цене пшеницы 685 центов за бушель будет соответствовать цена на фортс 6,87*36,7437*31,5=7950 р/тонну.
Очередной USDA отчет заставил зерновых трейдеров испытать массу эмоций
USDA отчет